ÍNDICES DE VALOR UNITARIO DEL COMERCIO EXTERIOR

1. Introducción

Los índices de valor unitario (IVU) para el comercio exterior son una aproximación a los índices de precios de las operaciones de exportaciones y expediciones, así como de importaciones e introducciones (en adelante exportaciones e importaciones), con origen o destino en la Comunitat Valenciana. Resultan una aproximación y no son los índices de precios reales, debido a que los precios que se analizan en esta operación no hacen referencia a bienes claramente diferenciados, sino a conjuntos de productos más o menos homogéneos, pero con diferencias que pueden ser relativamente significativas.

A pesar de esta limitación, los IVU permiten aproximarnos a la evolución de los precios de las exportaciones e importaciones y por lo tanto, se utilizan como deflactores del comercio exterior, es decir, permiten la elaboración de series temporales de exportaciones e importaciones en términos reales, sin la influencia de los precios.

2. Ámbitos de la investigación

Ámbito poblacional

Se investigan los precios de las operaciones de exportación e importación de mercancías con origen o destino en la Comunitat Valenciana, excluyendo el comercio con el resto de España.

Ámbito territorial

El ámbito territorial es el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Ámbito temporal

El período de referencia de los resultados y de la información es el mes natural.

3. Aspectos metodológicos

3.1. Información de base

La información de base para construir los IVU procede del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Este Departamento facilita la información de comercio exterior con periodicidad mensual al máximo nivel de desagregación. Los datos se ofrecen a todos los usuarios a través de su página web mediante ficheros mensuales que contienen alrededor de 200.000 registros para la Comunitat Valenciana.

La estadística del comercio exterior de España se obtiene a partir de las siguientes fuentes:

- Comercio con terceros países: tiene como base la Declaración de despacho en Aduana (DUA o Documento Único Administrativo)

- Comercio intracomunitario: desde el año 1993 no existen fronteras entre los países que integran la Unión Europea ni, por lo tanto, formalidades aduaneras. Por tanto, en general, se estableció la obligación por parte de los operadores económicos de formalizar la declaración estadística Intrastat, que recoge las correspondientes operaciones intracomunitarias. Dicha declaración constituye la base para la obtención de los datos estadísticos del comercio entre los estados miembros.

La elaboración de la estadística de comercio exterior se adapta a las correspondientes normas comunitarias, entre las que destacan:

- Reglamento (CEE) nº 3330/91, del Consejo, de 07-11-91, que constituye la norma base para las estadísticas del comercio entre los estados miembros.

- Reglamento (CEE) nº 3046/92, de la Comisión, de 22-10-92, que fija las disposiciones de aplicación del Reglamento base anterior.

- Reglamento (CE) nº 1172/95, del Consejo, de 22-05-95, que constituye la norma base para las estadísticas del comercio de la comunidades y de sus estados miembros con terceros países.

- Reglamento (CE) nº 840/96, de la Comisión, de 07-05-96, que fija las disposiciones de aplicación del Reglamento base anterior.

3.2. Definición de clase elemental

Se denomina clase elemental al conjunto de productos perteneciente, simultáneamente, a las cinco características siguientes:

1. Flujo de comercio: exportaciones o importaciones
2. Zona geográfica: se realiza la siguiente desagregación geográfica:

• Unión europea: Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Grecia, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Finlandia, Austria, Malta, Estonia, Lituania, Letonia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia y Chipre.
• Resto de la OCDE: Islandia, Noruega, Suiza, Turquía, Estados Unidos de América, Canadá, México, Corea del Sur, Japón, Australia y Nueva Zelanda.
• Resto del mundo: el resto de países no contenidos en las dos zonas anteriores.

Para confeccionar estas zonas geográficas se tuvieron en cuenta los países que las integraban a 1 de enero de 2005.

3. Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI Rev. 3) a nivel de grupo (nivel de desagregación a 3 dígitos).
4. Grupos de Utilización (GU) a nivel de desagregación de 4 dígitos.
5. Tipo de unidad: para la mayor parte de productos no se especifican unidades concretas, con lo cual se entenderá que su unidad serán kilos. Para algunos productos si se especifica otra unidad distinta.

Las variables Grupo de Utilización (GU) y CUCI se obtienen a partir de las correspondencias entre estas clasificaciones y la Nomenclatura Combinada (NC), que es la que se utiliza para el comercio exterior.

En resumen, las clases elementales de partida se obtienen a partir de las intersecciones que se pueden dar entre flujo de comercio, zona geográfica, grupos CUCI (3 dígitos), grupos de utilización a cuatro dígitos y tipo de unidad. En el cuadro 1 se muestran las clases elementales que se han obtenido, los registros y el porcentaje sobre el flujo de exportaciones o importaciones para el año 2005.

Cuadro 1: Resumen de la información para el año 2005

Exportaciones

	Nº clases totales	% clases	volumen comercio (millones €)	% comercio	Nº registros	% registros
U.E.	563	33,77	11.642,12	68,21	503.753	50,91
Resto O.C.D.E	510	30,59	2.158,20	12,69	179.774	18,17
Resto mundo	594	35,63	3.248,35	19,10	305.952	30,92
Total	1.667	100,00	17.007,08	100,00	989.479	100,00

Importaciones

	Nº clases totales	% clases	volumen comercio (millones €)	% comercio	Nº registros	% registros
U.E.	658	36,33	10.171,96	55,33	391.350	49,63
Resto O.C.D.E	551	30,43	2.068,66	11,26	88.908	11,28
Resto mundo	602	33,24	6.136,18	33,40	308.198	39,09
Total	1.811	100,00	18.371,79	100,00	788.456	100,00

3.3. Definición de valor unitario

La información aduanera de base agrega el valor y el peso, o el número de unidades, de las operaciones comerciales agrupadas por códigos de la Nomenclatura Combinada y por países. Por lo tanto, como se ha visto anteriormente, no se dispone de información de precios de productos, ya que cada código aduanero abarca una colección de productos, más o menos amplia. Si una determinada agrupación es suficientemente homogénea, el valor unitario se puede considerar como buena aproximación al precio medio de los productos que pertenecen a dicho agregado.

Para el cálculo de los índices de valor unitario, la información de interés contenida en los ficheros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es la siguiente:

- el flujo (exportaciones o importaciones)

- el país de origen o destino

- el producto (clasificado por códigos de la Nomenclatura Combinada (NC) o del Arancel Aduanero Comunitario Integrado (TARIC)

- el valor de la operación

- el peso

- el número de unidades de la mercancía negociada

- la provincia de origen o destino.

Para la asignación de la provincia se utiliza el campo provincia de origen/destino de los datos del Departamento de Aduanas, en el caso de que este campo aparezca en blanco se asigna la provincia según la variable provincia domicilio fiscal del exportador/importador.

El valor unitario de la clase elemental i se va a calcular como:

para las clases con tipo de unidad k, donde u_i^k es el número de unidades y es el valor,

o bien:

para las clases con peso, donde q_i es el peso en Kg y es el valor.

3.3. Selección de las clases elementales

Al tratarse de índices encadenados no existe realmente un año base, sino que en el año actual la base es el año inmediatamente anterior. Los IVU van referidos al año 2005 y la estructura comercial que se ha considerado es también la de 2005. Esta estructura comercial constituye el armazón de todo el sistema de los IVU y determina la configuración de las clases elementales.

De todas las clases elementales posibles, se seleccionan aquellas que cumplen una serie de propiedades deseables para realizar adecuadamente el cálculo de los valores unitarios. Estas propiedades son las siguientes:

- Tamaño muestral suficiente

- Permanencia temporal

- Volumen de comercio significativo

- Homogeneidad respecto al valor unitario

La clase elemental constituye un espacio muestral para la estimación del valor unitario, y como tal, debe contar con un número suficiente de observaciones o registros para que la estimación de la media sea consistente. El segundo requisito se refiere al tamaño de las clases, puesto que la permanencia temporal de una clase en la “cesta” estará asegurada siempre que su tamaño muestral mensual no sea nulo. Si el tamaño de la clase supera una cierta cota inferior, se cumplirán simultáneamente las dos primeras condiciones.

En la selección inicial de las clases, se excluyen a priori una serie de bienes (joyas, objetos de arte, antigüedades, buques, aeronaves, oro no monetario, etc.) por considerarse que su comportamiento es muy errático, o por las características específicas de su comercio internacional. También se excluyen algunas posiciones de la Nomenclatura Combinada que carecen del dato correspondiente al tipo de unidad.

En el siguiente cuadro se relacionan todos estos grupos que han sido eliminados a priori:

Cuadro 2: Grupos CUCI eliminados a priori

667	Perlas, piedras preciosas y semipreciosas.
792	Aeronaves y equipo conexo; naves espaciales (incluso satélites) y vehículos de lanzamiento de naves espaciales; sus partes y sus piezas.
793	Buques, embarcaciones (incluso aerodeslizantes) y estructuras flotantes.
811	Edificios prefabricados.
896	Obras de arte, piezas de colección y antigüedades.
897	Joyas y objetos de orfebrería y platería y otros artículos de materiales preciosos y semipreciosos.
899	Otros productos manufacturados diversos.
911	Paquetes postales no clasificados según su naturaleza.
931	Operaciones y mercancías especiales no clasificadas según su naturaleza.
961	Monedas (excepto de oro) que no tengan curso legal.
971	Oro no monetario (excepto minerales y concentrados de oro).

El número de observaciones que cada mes forma parte de una clase elemental sigue una distribución de Poisson (distribución de probabilidad discreta que expresa la probabilidad de un número de eventos ocurriendo en un tiempo fijo si estos eventos ocurren con una tasa media conocida y son independientes del tiempo desde el último evento). Se adopta como criterio general seleccionar las clases elementales con un tamaño muestral mínimo de 240 observaciones anuales. Con este criterio se seleccionan la mayor parte de las clases elementales tanto para las exportaciones como para las importaciones.

Posteriormente se pueden establecer otros criterios atendiendo al tamaño muestral para poder rescatar otras clases elementales que son relevantes por su peso en el total del volumen de exportaciones o de importaciones.

Finalmente, luego de todos estos procesos, el número de clases elementales que entran a formar parte de la muestra para el cálculo de los IVU queda como sigue:

Cuadro 3: Nº de clases elementales finalmente consideradas

	Exportaciones	Importaciones
U.E.	201	263
Resto O.C.D.E	102	108
Resto mundo	161	168
Total	464	539

3.4. Estimación del valor unitario robusto

Una vez identificadas las anteriores clases elementales se pasa a estimar su valor unitario. La existencia de una cantidad significativa de valores atípicos en los valores unitarios, debido bien a errores en la base de datos original o bien a una excesiva heterogeneidad intraclase, plantea la necesidad de aplicar métodos de estimación de valores unitarios robustos.

Para evitar estos valores atípicos y, por tanto, efectuar correctamente la estimación de esta variable, la medición del valor unitario se realiza mediante estimadores robustos. Cada clase elemental se puede considerar como un espacio muestral constituido por n elementos (registros de los ficheros de Aduanas). La hipótesis de partida es suponer que cada clase elemental es homogénea respecto a la variable valor unitario. Así, los valores unitarios que estén muy alejados del valor unitario medio dentro de la clase elemental, bien por error, bien porque correspondan a determinados productos con valores unitarios efectivamente superiores o inferiores al resto de la muestra, se denominarán valores atípicos.

El tratamiento de los valores atípicos se efectúa utilizando L-estimadores. Un L-estimador es una combinación lineal de los valores muestrales ordenados, con pesos más débiles en los extremos de la muestra.

Muestra: X₁ X₂ .... X_n

Muestra ordenada: X₍₁₎ X₍₂₎ .... X_(n)

L-estimador:

Sea una clase elemental constituida por n registros, cuyos valores y pesos o unidades respectivos son: v_1, v₂, ...., v_n y q₁, q₂, ...., q_n

El valor unitario de cada registro i, p_i, se obtiene como el cociente entre el valor, v_i, y el peso o el número de unidades, q_i. La muestra constituida por los valores unitarios de la clase elemental reordenados según el valor unitario es p₍₁₎, p₍₂₎, ....., p_(n)

El L-estimador que se construye para la obtención del valor unitario es:

siendo ó

El estimador recalcula el valor unitario eliminando los registros de la clase elemental cuyos valores unitarios se encuentran por debajo del percentil inferior p_([np]+1) o por encima del percentil superior p_(n-[np]) .En definitiva, se trata de una media truncada y ponderada por el peso o el número de unidades relativos de cada registro.

La determinación del tipo de recorte a aplicar a cada clase elemental se basa en el procedimiento que se detalla a continuación.

En primer lugar, se calcula el coeficiente de variación y la cobertura intraclase aplicando un recorte 5+5 a las clases elementales inicialmente seleccionadas. Los requisitos de estabilidad que deben cumplir para ser aceptado un recorte son:

- el coeficiente de variación de la clase ponderado por los pesos o por el número de unidades debe ser menor del 35% y,

- la suma del valor de las observaciones eliminadas deben ser menor del 50% del valor total de la clase elemental (cobertura intraclase).

Este recorte 5+5 será el utilizado con carácter general. Con las clases elementales que no cumplan los requisitos de estabilidad se irán probando otros recortes, tanto simétricos como asimétricos, hasta recuperar la mayor cantidad posible de clases elementales. Finalmente, aún quedan clases elementales en las que no ha sido posible aplicar un recorte y su valor unitario pasa directamente a ser imputado (71 para las exportaciones y 125 para las importaciones).

Cuadro 4: Nº de clases por tipos de recorte

	Exportaciones	Importaciones
5+5	315	266
10+10	50	93
15+15	24	51
5+10	1	1
10+5	0	1
5+15	2	2
15+5	1	0
Total clases calculadas	393	414
Clases imputadas	71	125
Total clases	464	539

3.5. Cálculo de los índices

El Sistema Europeo de Cuentas (SEC-95) indica que dado que en las comparaciones espaciales la diferencia entre las fórmulas de Laspeyres y Paasche suele ser considerable, la fórmula del índice de Fisher es la única aceptable para la medición de los componentes de precio y volumen (SEC-95, 10.03). No obstante, dado que la forma más adecuada de medir estas variaciones para periodos largos son los índices encadenados, se considera una alternativa válida los sistemas de índices encadenados tipo Laspeyres para las cantidades y tipo Paasche para los precios (SEC-95, 10.64). De esta manera, la metodología empleada ha sido la de índices encadenados tipo Paasche, tal y como se explica a continuación.

La primera información que se dispone es del año 2000 y se toma como referencia de todo el sistema de los IVU el año 2005. Los cálculos empiezan con el IVU de enero de 2000.

El proceso de cálculo de los índices es el siguiente:

Se dispone de dos series independientes: una que va desde el año 0 al año F y otra que va del año 0 al año B (donde B es un año anterior al año 0). Se aplica la metodología de encadenamiento de índices Paasche clásica a cada una de las series, tratando a efectos de cálculo de los índices la serie que va desde el año 0 al año B como una serie que avanza en el tiempo. La unión de los índices calculados con ambas series proporciona la serie de índices encadenados desde 2000 con referencia en 2005, que es la serie deseada con referencia en un año central.

Considérese a modo de ejemplo que se dispone de datos para los años 2000 a 2010 y que se quiere calcular la serie de índices de los IVU encadenados tomando como referencia el año 2005. Fijando la notación, el año 0 corresponderá a 2005, y, por ejemplo, el año 2003 será el 2 hacia atrás y el año 2009 el 4 hacia adelante.

Sea F el número de años hacia delante de los que disponemos información (en el ejemplo 5) y sea B el número de años hacia atrás de los que existe información (en el ejemplo 5). El índice f representa variación para año hacia delante, f=0,1,...F, mientras que el índice b representa variación para año hacia atrás, b=0,1,...B.

Así, por ejemplo, cuando b=0 o f=0, el año es 2005, mientras que cuando b=2, el año es 2003 y cuando f=3 es 2008.

El índice i se reserva para la numeración del bien. Variará entre 1 y A siendo A el número de bienes que componen el grupo de agregación A al que hace referencia.

El índice m se reserva para el mes, que será 1 en enero, 2 en febrero,...., 12 en diciembre.

Sea VUⁱ_m,T el valor unitario del bien i en el mes m del año T (donde T puede tomar un valor b o f) de forma que el valor unitario medio Paasche del año T-ésimo se definirá como una media ponderada Paasche de los valores mensuales:

donde Qⁱ_m,T: es la cantidad comerciada, medida en peso o unidades, del bien i en el mes m del año T (p.e. la suma de todas las cantidades negociadas del bien i de durante el mes m del año T) y la ponderación wⁱ_m,T es el peso relativo del mes m en el comercio del bien i durante el año T, es decir:

siendo Vⁱ_m,T el valor comerciado de bien i en el mes m del año T (p.e. la suma de valores de todos los valores comerciados durante el mes m del año T del bien i).

Una vez se dispone de estas cantidades es necesario calcular los índices o eslabones elementales del mes m del año T con respecto al año T-1 (obsérvese que el año T-1 será el año anterior cuando se trate de un año F y será el año posterior en el caso de que se trate de un año B) mediante:

Para el año 0:

Para el año T con T>0:

Una vez se dispone de los índices o eslabones elementales, hay que calcular el eslabón o índice agregado para cada grupo de agregación A en el mes m del año T respecto al año T-1 (en el año 0 será respecto del año 0, es decir, se utilizará en la fórmula siguiente EIVUⁱ_m,0/0), mediante:

donde la ponderación p ⁱ_m,T es el peso relativo del bien i dentro del grupo A en el comercio del mes m durante el año T, es decir:

Una vez se dispone de los índices agregados encadenados del mes m del año T respecto al año T-1 (que puede ser posterior o anterior dependiendo si el año T está a la izquierda o a la derecha del año de referencia), se procede a calcular los índices medios anuales de los índices agregados como paso previo para expresar todos los índices del mes m del año T con referencia al año 0. En concreto:

EIVU^A_T/T-1: El índice o eslabón del grupo A en el año T respecto al año T-1 (si T=0, entonces será el eslabón del año 0 respecto al 0).

Donde la ponderación h^A_m,T es el peso relativo del mes m dentro del comercio total del año T del grupo A, es decir:

De manera que ya se dispone de todos los instrumentos necesarios para calcular los índices de cualquier mes respecto al año de referencia.

En particular para T>1 (para T=0 y para T=1, los índices mensuales ya están en el año de referencia) se obtiene:

Por ejemplo, para el mes 8 del año 2002 (b=3) se obtiene:

mientras que para el mes 9 del año 2009 (f=4) seria:

3.6. Imputación del valor unitario

Los IVU de las clases elementales no seleccionadas siempre se imputan a partir de los calculados, de manera que todas las clases elementales tiene asignado un IVU, ya sea calculado o imputado.

Una vez tenemos calculados los índices simples de las clases elementales seleccionadas se procede a construir el sistema de índices compuestos para agregar a cualquier nivel de Grupos de Utilización (GU) (a 4, 2 o 1 dígito, por zona, etc.). El criterio general de imputación para las clases que restan consiste en asignar a la clase “Flujo*zona*GU*CUCI*Tipo de unidad” el agregado “Flujo*zona*GU”. Por lo tanto, a estas clases se les imputa el IVU del flujo, zona y Grupo de Utilización a 4 dígitos que les corresponde. Si después de este proceso quedan clases sin IVU, se les imputa el IVU del flujo, zona y Grupo de Utilización a 2 dígitos y sino el IVU del flujo, zona y Grupo de Utilización a 1 dígito. Esto es debido a que dichas clases pertenecen simultáneamente a un flujo, zona y a un Grupo de Utilización al nivel de desagregación de 4 ó 2 dígitos que no contienen ninguna clase seleccionada

3.7. Cálculo de los IVU agregados

Después de asignar un IVU a todas las clases elementales, bien sea calculado o imputado, se calculan los IVU agregados por Grupos de Utilización, zonas geográficas y secciones de CUCI, aplicando las fórmulas de Paasche para índices compuestos descritas en el punto 3.5. La condición que se impone para que el IVU de un agregado se considere suficientemente representativo es que el valor del comercio de las clases elementales calculadas suponga, al menos, el 50% del valor total del agregado (cobertura del IVU). En el siguiente cuadro se muestran las coberturas de los agregados que se publican para el año 2005, el año de referencia.

Cuadro 5: Cobertura de los IVU para 2005

	Exportaciones	Importaciones
Total	90,7	79,7
Según destino económico (Grupos de Utilización)
Bienes de consumo	96,7	85,1
Bienes de consumo alimentario	97,7	92,2
Bienes de consumo no alimentario	93,7	83,2
Bienes de capital	69,2	72,0
Bienes intermedios	80,7	78,8
Bienes intermedios agrícolas	69,9	66,0
Bienes intermedios energéticos	82,1	84,7
Bienes intermedios industriales	86,4	78,4
Bienes no energéticos	79,7	79,3
Según secciones de la CUCI Rev. 3
0. Productos alimenticios y animales vivos	96,2	80,6
1. Bebidas y tabaco	77,0	83,5
2. Materiales crudos no comestibles, exc. combustibles	78,0	70,4
3. Combustibles y lubricantes minerales	74,9	87,7
5. Productos químicos y conexos	83,5	76,2
6. Articulos manufacturados clasificados según el material	94,7	77,2
7. Maquinaria y equipo de transporte	87,9	83,4
8. Artículos manufacturados diversos	85,2	80,4
Según áreas geográficas
UE	92,4	81,1
OCDE	92,1	86,2
Resto del mundo	84,8	81,1

3.8 Depuración

Uno de los principales inconvenientes de los IVU es su elevada volatilidad, ya que reproducen la irregularidad de las estadísticas aduaneras, que constituyen su materia prima. A esto hay que unir los frecuentes errores cometidos por los operadores cuando rellenan los campos de peso y unidades en sus declaraciones que dan lugar también a valores unitarios extremos. Además, el “efecto composición” es otra fuente habitual de valores atípicos.

Por todo esto es necesario depurar estos valores atípicos para eliminar en lo posible su efecto sobre los índices finales.

4. Difusión de resultados

Se publican mensualmente los siguientes índices para la Comunitat Valenciana, tanto para importaciones como para exportaciones:

- IVU total, que abarca todo el comercio exterior

- Por destino económico de los bienes (Grupos de Utilización)

Bienes de consumo

Bienes de consumo alimentarios

Bienes de consumo no alimentarios

Bienes de capital

Bienes intermedios

Bienes intermedios agrícolas

Bienes intermedios energéticos

Bienes intermedios industriales

Bienes no energéticos

- Por secciones de la CUCI Rev. 3

0. Productos alimenticios y animales vivos

1. Bebidas y tabaco

2. Materiales crudos no comestibles, exc. combustibles

3. Combustibles y lubricantes minerales

5. Productos químicos y conexos

6. Artículos manufacturados clasificados según el material

7. Maquinaria y equipo de transporte

8. Artículos manufacturados diversos

- Zonas económicas

Unión Europea (UE)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)

Resto del mundo

En principio, los índices que se publican son los que realmente merecen cierta confianza en cuanto a representatividad y cobertura. Si se desciende a niveles mayores de desagregación, por ejemplo GU a dos dígitos, ya no hay garantías de que todos los IVU considerados en esta desagregación sean fiables; lógicamente ocurrirá que a ese nivel los IVU que se obtienen son representativos para muchos Grupos de Utilización, que además son los que aportan la mayor parte del valor del comercio exterior. Obviamente, cuanto más se desagregue, mayores son los problemas de representatividad de los índices de valor unitario.

Debido a que los datos del comercio exterior de un año se modifican cada mes que se recibe información y no son definitivos hasta pasados unos diez meses del fin del año, los resultados serán provisionales hasta que los datos del comercio exterior sean definitivos.